6월 코스피 선물 만기 투자자별 매매동향 및 분석(D-2)

 

안녕하세요. 오늘의 움직임을 간단하게 살펴보겠습니다.

<2020. 06. 09 투자자별 매매동향> 출처 : 키움증권

금일 현물은 개인만 매수하고 기관과 외국인은 매도했습니다.

선물에서도 외국인만 매수하면서 강하게 시작한 지수가 약세를 보인 하루입니다.

옵션에서 외국인이 콜옵션을 매도하고, 풋옵션을 매수했는데, 어떤 행사가를 매수/매도했는지 살펴보겠습니다.

 

(옵션의 포지션 현황은 추정치 자료임에 유의하시기 바랍니다.)

<2020. 06. 09 개별일자 투자자별 옵션 포지션 현황> 출처 : 키움증권

금일 옵션 현황에서 외국인은 콜옵션을 순매도했으나, 상세하게 들여다보면

어제보다 상승에 대한 기대치는 더욱 낮아져서 297.5를 120억 이상 매도했으며, 295와 292.5는 약150억 순매수하는 움직임을 보였습니다.

기대치는 낮아졌으나 295 이상의 상승에는 더욱 무게를 두는 포지션을 취하고 있습니다.

풋옵션을 순매수 한 움직임도 있었는데 287.5 이하로 하락한다는 풋매수 포지션에 130억 가까이 배팅을 했습니다.

대치되는 금액은 상방에 더욱 많이 배팅 한 상황이지만 장중 흐름은 상승에 호의적이지 않아서 우려스럽습니다.

 

<2020. 06. 09 장중 주요행사가 순매수 추이(외국인)> 출처 : 키움증권

금일 지수가 계속해서 하락하는 가운데 주요 행사가의 포지션은 점점 누적이 되었습니다.

지수가 하락할수록 현재가와 괴리가 있는 297.5의 콜옵션을 매도하고, 낮은 가격의 풋옵션을 매수하는 것은 상식적인 포지션이지만 지수가 하락하는 가운데 295 행사가의 콜옵션을 순매수하는 것은 위험이 많이 따르는 포지션이기 때문에 그들의 의도는 알 수 없지만 대치되고 있는 힘의 균형을 잘 살펴야 합니다.

 

<2020. 06. 09 투자자별 옵션 포지션 현황(누적)> 출처 : 키움증권

금일까지의 누적 옵션 포지션 현황입니다.

누적 자료에서는 295 이상의 상승을 기대하는 포지션이 더욱 강화되었습니다.

반면 287.5 이하의 하락을 기대하는 움직임도 있어 대치되고 있습니다.

<2020. 06. 9 코스피 선물 일봉 차트> 출처 : 키움증권

일봉에서의 모습은 금일 갭상승 후 약간의 상승을 보여주었으나 약세의 모습을 보이면서 5일선과 금요일 양봉의 중심인 288.55를 지켜주는 모습에서 아직 상승의 힘이 강함으로 해석합니다.

 

<2020. 06. 09 코스피 선물 30분봉 갭보정 차트> 출처 : 키움증권

30분봉 갭보정 차트에서 어제 언급한 하단의 지지선을 붕괴하면서 하락하였으나 일봉에서 5일선, 지난 금요일의 중심을 지켜내면서 일부 반등하여 장이 마감되었습니다.

이어지는 내일의 거래에서 녹새의 추세를 돌파하면 상승으로 추세가 바뀔 수 있고 초반 하락하여 녹색선의 추세를 돌파하지 못한다면 지속적인 하락이 가능할 것으로 생각합니다.

하여 내일 초반의 움직임을 관심 있게 지켜보시기 바랍니다.

내일도 성공투자하시기 바랍니다. 감사합니다.